4.18. 投資資産クラスの割り当て (ポートフォリオの最適化)
各資産クラスに投資する相対数を決定します。
ハード制約:
リスクの最大値: 標準偏差合計は、標準偏差の最大値を超えてはならない。
- 標準偏差合計の計算は、Markowitz Portfolio Theory を適用した、資産クラスの相対関係を考慮する必要がある。
- 地域の最大値: 地域ごとに数量の最大値がある。
- セクターの最大値: 各セクターに数量の最大値がある。
ソフト制約:
- 期待収益を最大化する。
問題の規模
de_smet_1 has 1 regions, 3 sectors and 11 asset classes with a search space of 10^4. irrinki_1 has 2 regions, 3 sectors and 6 asset classes with a search space of 10^3.
サイズが大きいデータセットは作成/検証されていませんが、問題はないはずです。データに関する適切な情報源として、このアセット相関の Web サイト を参照してください。
