31.20. 投资资产类分配(Portfolio 优化)
决定在每个资产类投资的相对数量。
硬约束:
风险最大:标准开发总量不得高于标准开发最大值。
- 标准开发总体计算通过应用 Markowitz 组合 Theory 将资产类关联起来考虑起来。
- 地区上限:每个地区具有最大数量。
- 最大扇区数:每个扇区具有最大数量。
软限制:
- 最大化预期的回报。
问题大小
de_smet_1 has 1 regions, 3 sectors and 11 asset classes with a search space of 10^4. irrinki_1 has 2 regions, 3 sectors and 6 asset classes with a search space of 10^3.
较大的数据集尚未创建或测试,但不应构成问题。好的数据来源是 这一资产关联网站。